申廣君: Least squares estimation for path-distribution dependent SDEs driven by fractional Brownian motions

報告時間：2025年9月11日（星期四）9:00-10:00

報告地點：翡翠湖校區科教樓B座1710室

報 告 人：申廣君 教授

工作單位：安徽師范大學

舉辦單位：數學學院

報告簡介：

In this talk, we consider least squares estimator for an unknown parameter in the drift coefficient of  path-distribution dependent stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with Hurst parameter 1/2<H<1. The principle technique of our investigation is to construct an appropriate contrast function and carry out a limiting type of argument to show the consistency and asymptotic distribution of the least squares estimator of the drift parameter via interacting particle systems.

報告人簡介：

申廣君，安徽師范大學教授、博士生導師，安徽省學術和技術帶頭人。主要從事隨機過程與隨機分析方向的研究，研究工作得到三項國家自然科學基金面上項目和安徽省杰出青年科學基金資助，研究成果主要發表在Science China Mathematics，Journal of Differential Equations等學術期刊。